(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211315003.5 (22)申请日 2022.10.26 (71)申请人 上海金仕 达软件科技有限公司 地址 201203 上海市浦东 新区中国 （上海） 自由贸易试验区亮景路210号 (72)发明人 杨蕊菱　张炜祺　赵禹平　徐建程　 陈雪东　万宇雷　杨雅薰　 (74)专利代理 机构 北京纪凯知识产权代理有限 公司 11245 专利代理师 赵旭 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) G06Q 30/06(2012.01) G06Q 30/02(2012.01) G06F 30/20(2020.01) (54)发明名称 一种银行间债券行情报价数据模拟生成的 方法及装置 (57)摘要 本公开实施例提供的一种银行间债券行情 报价数据模拟生成的方法及装置， 属于数据处理 领域， 通过对 银行间债券市场的单日内行情数据 进行深度分析， 基于银行间债券市场做市商报价 规律和价格变动规律， 提取参考数据的价格状态 转移关系、 特征分布、 双边报价差关系以及量价 基本关系， 使用经典高级计量学结合统计假设和 随机分布模型， 尽可能还原tick级银行间债券市 场报价行情的数据状态， 更好地提取银行间债券 市场的行情数据特征、 更加贴合实际地模拟和生 成行情数据,且 可根据用户需求生成不同行情下 的模拟数据， 增加了银行间债券市场行情模拟数 据的可适用场景。 权利要求书2页 说明书9页 附图2页 CN 115393076 A 2022.11.25 CN 115393076 A 1.一种银 行间债券行情 报价数据模拟生成的方法， 其特 征在于， 包括： 基于银行间债券市场的第 一行情数据， 生成所述第 一行情数据的第 一特征参数和第 二 特征参数， 所述第一特征参数至少包括报价非零一阶差分值及其对应的单位时间内报价状态变 化的概率值p_0， 报价二阶差分值及其对应的单位时间内所述非零一阶差分值的状态变化 的概率值p_1， 所述第二特征参数至少包括基于买入报量的价差分组bid_volume_group(i)及该分组 对应的买入报量价差均值pric e_sp_bid_mean(i)、 卖出报量的价差分组 ask_volume_group (i)及该分组对应的卖出报量 价差均值price_sp_ask_mean(i)， 其中i>0， 至少基于所述第一特 征参数和所述第二特 征生成所述第一行情数据的模拟数据。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 基于单位时间内是否发 生报价的概率， 随机生成交易时间对应的报价状态， 获取均匀时间序列T内的报价状态序列 S， 其中报价状态包括非零状态和零状态， 非零状态是指有新报价推出， 零状态是指无新报 价推出。 3.根据权利要求2所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 所述第一特征参数还包 括， 报价非零一阶差分值的均值m_0与标准差sigma_0、 b id报价与ask报价的价差spread及 所述价差的非零 一阶差分值的均值m_1与标准差sigma_1。 4.根据权利要求3所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 选定模拟次数， 基于所述 p_0， 通过二项分布对报价变动状态进行模拟， 生成n条长度为q的价格状态序列mock_ state1， 其中q为序列中非零状态数量； 根据所述mock_state1， 基于所述p_1通过二项分布 对报价变化 值的状态进行模拟， 生成价格幅度状态序列mock_state2， 其中n>0， q>0 。 5.根据权利要求4所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 基于所述m_0和 sigma_0 通过高斯分布进行随机数模拟， 并根据所述mock_state1和mock_state2进行赋值， 最后基 于任意初始值累加生成n条长度为q的模拟bid报价。 6.根据权利要求5所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 基于所述m_1和 sigma_1 通过mock_state1和mock_state2赋值， 基于任意初始值累加相应地生成n条长度为q的模拟 价差mock_spread。 7.根据权利要求6所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 基于所述模拟bid报价和 对应的所述mock_spread计算得到模拟ask报价mock_ask_ytm。 8.根据权利要求7所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 至少基于所述买入报量 的价差分组bid_volume_group(i)、 卖出报量的价差分组ask_volume_group(i)、 价差 spread、 模拟价差mock_spread与实际行情中报量分组对应的买入报量价差均值p rice_sp_ bid_mean(i)、 卖出报量 价差均值price_sp_ask_mean(i)， 生成模拟 报量。 9.根据权利要求8所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 在所述报价状态序列及 对应时间序列中插 入模拟数据， 生成均匀时间序列下 银行间债券市场行情 报价模拟数据。 10.根据权利要求9所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 通过筛选报价状态下有 新报价推出， 生成非均匀时间序列下 银行间债券市场行情 报价模拟数据。 11.一种银行间债券行情银行间债券行情报价数据模拟生成的装置， 其特征在于， 包 括：权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115393076 A 2特征参数生成模块， 用于基于银行间债券市场的第一行情数据， 生成所述第一行情数 据的第一特 征参数和第二特 征参数； 所述第一特征参数至少包括报价非零一阶差分值及其对应的单位时间内报价状态变 化的概率值p_0， 报价二阶差分值及其对应的单位时间内所述非零一阶差分值状态变化的 概率值p_1， 所述第二特征参数至少包括基于买入报量的价差分组bid_volume_group(i)及该分组 对应的价差均值price_sp_bid_mean(i)、 卖出报量的价差分组ask_volume_ group(i)及该 分组对应的价差均值price_sp_ask_mean(i)， 其中i>0， 模拟数据生成模块， 用于至少基于所述第 一特征参数和所述第 二特征生成所述第 一行 情数据的模拟数据。 12.根据权利要求1 1所述的装置， 其特 征在于， 所述装置还 包括， 报价状态序列生成模块， 用于基于单位时间内是否发生报价的概率， 随机生成交易时 间对应的报价状态， 获取均匀时间序列T内的报价状态序列S， 其中报价状态包括非零状态 和零状态， 非零状态是指有新报价推出， 零状态是指无新报价推出。 13.一种计算机可读存储介质， 其特征在于， 所述计算机可读存储介质存储有计算机程 序， 所述计算机程序适于处理器进行加载， 以执行如权利要求1 ‑10任一项所述的一种银行 间债券行情 报价数据模拟生成的方法中的步骤。 14.一种电子设备， 其特征在于， 所述电子设备包括存储器和 处理器， 所述存储器中存 储有计算机程序， 所述处理器通过调用所述存储器中存储的所述计算机程序， 执行如权利 要求1‑10任一项所述的一种银 行间债券行情 报价数据模拟生成的方法中的步骤。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115393076 A 3